pb.pl

MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 90% sWIG80 + 10% WIBID 1M
Zasięg geograficzny: b.d.
Nie mniej niż 66% aktywów funduszu stanowią papiery udziałowe. Środki lokowane są przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80. Do 34% aktywów mogą stanowić papiery dłużne i depozyty bankowe. Wartość lokat zagranicznych nie może przekroczyć 20%.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0222
Najlepszy wynik: 10,30 zł
Najgorszy wynik: 5,77 zł