Allianz Obligacji FIZ seria C
Deklarowana polityka
Deklarowany benchmark: | fundusz nie posiada benchmarku |
---|---|
Zasięg geograficzny: | b.d. |
Aktywa funduszu są inwestowane w dłużne papiery wartościowe, listy zastawne, depozyty bankowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Główną kategorię lokat funduszu stanowią papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa - nie mniej niż 70% aktywów. Fundusz lokuje środki przede wszystkim na rynku krajowym. |
Wskaźniki ryzyka
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
1,9749 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
0,3132 | |
Najlepszy wynik: | 1 725,62 zł | |
Najgorszy wynik: | 1 137,21 zł |