pb.pl

Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 90% Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond 1-5 yrs Index (EUR Hedged) + 10% WIBID O/N
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w portfel indeksowanych o wartość inflacji instrumentów dłużnych o różnym terminie zapadalności, emitowanych przez rządy oraz ich agencje i pośredników lub przez spółki.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 101,35 zł
Najgorszy wynik: 99,33 zł