pb.pl

Allianz Trezor (Allianz SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBID 6M
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ponadto inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 101,83 zł
Najgorszy wynik: 101,49 zł