Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO)
Deklarowana polityka
Deklarowany benchmark: | 50% mWIG40 + 50% sWIG80 |
---|---|
Zasięg geograficzny: | b.d. |
Fundusz inwestuje od 0% do 100% aktywów w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym: prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe. Od 0 do 100% aktywów lokowane jest w akcje sektora małych i średnich spółek. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz certfikaty depozytowe. Od 0% do 100% aktywów fundusz inwestuje w instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Polski. |
Wskaźniki ryzyka
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
0,0000 | |
Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
0,1805 | |
Najlepszy wynik: | 135,33 zł | |
Najgorszy wynik: | 94,82 zł |