pb.pl

Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBID 3M + 50 punktów bazowych
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Co najmniej 66% lokat denominowanych jest w walucie polskiej. Do 10% może być inwestowane w obligacje zamienne na akcje, oraz do 10% w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,4957
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,2535
Najlepszy wynik: 64,01 zł
Najgorszy wynik: 49,80 zł