pb.pl

BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBID 6M + 1 pkt. proc.
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz lokuje aktywa w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa i NBP, a także w korporacyjne i skarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Udział papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa stanowi co najmniej 50% aktywów. Fundusz inwestuje przede wszystkim na rynku polskim. Fundusz dąży do osiągania stabilnych zysków przy jednoczesnej ochronie powierzonego kapitału.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,2285
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,1149
Najlepszy wynik: 1 219,94 zł
Najgorszy wynik: 1 001,41 zł