pb.pl

mBank Multiasset (mBank FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% POLONIA + 2%
Zasięg geograficzny: b.d.
Funduszu kładzie nacisk na globalną dywersyfikację oraz aktywne zarządzanie strukturą portfela w oparciu o szeroką gamę aktywów. Charakteryzuje się szerokimi limitami inwestycyjnymi. Udział poszczególnych kategorii lokat może podlegać istotnym zmianom w czasie. Zagraniczną część portfela stanowią przede wszystkim fundusze ETF, umożliwiające ekspozycję na konkretne klasy aktywów, regiony oraz sektory. Alokacja na polski rynek akcji budowana jest w sposób bezpośredni.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 92,05 zł
Najgorszy wynik: 90,71 zł