pb.pl

Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 70% MSCI ACWI (w PLN) + 30% WIBOR 12M
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz lokuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Zarówno instrumenty akcyjne, jak i dłużne mogą stanowić od 0% do 100% portfela. Fundusz nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,8057 bradzo dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,1736
Najlepszy wynik: 123,32 zł
Najgorszy wynik: 86,78 zł