Copernicus Best Brands (Copernicus FIO)
Deklarowana polityka
Deklarowany benchmark: | fundusz nie posiada benchmarku |
---|---|
Zasięg geograficzny: | b.d. |
Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek, które charakteryzują się znanymi markami, mają silną pozycję w swojej branży lub mogą w przyszłości taką silną pozycję zdobyć. Strategia funduszu zakłada selekcję spółek na podstawie kryteriów, do których należą: siła biznesu, rozpoznawalność i renoma marki, silna pozycja w branży. Co najmniej 66% aktywów funduszu lokowane jest w akcje spółek notowanych za granicą, szczególnie na rynkach amerykańskich. |
Wskaźniki ryzyka
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
- | |
Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
- | |
Najlepszy wynik: | 114,36 zł | |
Najgorszy wynik: | 74,51 zł |