Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO)
Deklarowana polityka
Deklarowany benchmark: | 90% WIG + 10% Citigroup PLN 1-Month Eurodeposit Local Currency |
---|---|
Zasięg geograficzny: | b.d. |
Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w polskie akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka. Subfundusz dąży do tego, by min. połowę portfela akcyjnego stanowiły akcje spółek notowanych na Rynkach Zorganizowanych krócej niż 36 miesięcy, licząc do dnia ich nabycia przez Subfundusz. Do 40% aktywów lokuje w bezpieczne instrumenty, takie jak: obligacje i bony skarbowe. |
Wskaźniki ryzyka
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
-0,0002 | |
Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
-0,0714 | |
Najlepszy wynik: | 182,27 zł | |
Najgorszy wynik: | 58,84 zł |