pb.pl

Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% Citigroup PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz lokuje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe. Całkowita wartość lokat w skarbowe instrumenty dłużne wynosi od 25% do 100% aktywów, natomiast całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty dłużne wynosi od 0% do 75% aktywów. Termin zapadalności dłużnych papierów o stałej stopie dochodu nie powinien być dłuższy niż 2,5 roku, a dłużnych papierów o zmiennej stopie nie powinien przekraczać 5 lat, w momencie ich nabycia.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 105,98 zł
Najgorszy wynik: 99,99 zł