Investor Zrównoważony (Investor FIO)
Deklarowana polityka
Deklarowany benchmark: | 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%) |
---|---|
Zasięg geograficzny: | b.d. |
Subfundusz od 40% do 65% aktywów inwestuje w akcje oraz inne instrumenty finansowe bazujące na akcjach. Pozostała portfela lokowana jest w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa. W części akcyjnej źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Bazą portfela są spółki polskie. Część środków inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Zapewnia to większy wybór spółek, a także zwiększa dywersyfikację i płynność portfela. W części dłużnej portfela dominują polskie papiery skarbowe, obligacje banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych. |
Wskaźniki ryzyka
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
-0,0002 | |
Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
-0,0001 | |
Najlepszy wynik: | 890,86 zł | |
Najgorszy wynik: | 99,95 zł |