pb.pl

NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIG-ESG
Zasięg geograficzny: b.d.
Celem funduszu jest replikacja indeksu WIG-ESG, który grupuje spółki z indeksów WIG20 i mWIG40, ale wagi poszczególnych emitentów zależą od wysokich ocen pod względem kryteriów ESG (environmental - środowiskowych, social - społecznych i governance - ładu korporacyjnego). Strategia funduszu polega na inwestowaniu do 100% aktywów w akcje spółek, które w dniu ich nabycia wchodzą w skład WIG-ESG, a także w instrumenty pochodne, oparte na akcjach takich spółek.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,7277 dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0521
Najlepszy wynik: 466,83 zł
Najgorszy wynik: 95,54 zł