pb.pl

Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 75% MSCI ACWI Index + 25% WIBID O/N
Zasięg geograficzny: b.d.
Nie mniej niż 66 % aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe. Papiery polskich emitentów mogą stanowić max. 35% lokat funduszu. Do 90% aktywów może być inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy akcyjnych. Do 100% lokat mogą stanowić aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,6022 dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,1999
Najlepszy wynik: 149,62 zł
Najgorszy wynik: 87,02 zł