pb.pl

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 20% WIG + 80% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz lokuje swoje aktywa w dłużne i udziałowe papiery wartościowe. Udział akcji w aktywach Funduszu będzie się zawierał w przedziale od 0% do 40%, zaś pozostałe środki Fundusz może lokować w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 405,69 zł
Najgorszy wynik: 2,24 zł