GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO)
Deklarowana polityka
Deklarowany benchmark: | 100% WIBID 3M + 0,25% p.a., pomniejszone o koszty stałe |
---|---|
Zasięg geograficzny: | b.d. |
Subfundusz koncentruje się głównie na inwestycjach w instrumenty finansowe polskich emitentów. Od 80% do 100% jego aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Dodatkowo, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat funduszu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. |
Wskaźniki ryzyka
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
1,0825 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
0,3569 | |
Najlepszy wynik: | 172,28 zł | |
Najgorszy wynik: | 99,87 zł |