GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO)
Deklarowana polityka
Deklarowany benchmark: | 70% mWIG40 + 30% sWIG80, pomniejszone o koszty stałe |
---|---|
Zasięg geograficzny: | b.d. |
Od 75% do 100% aktywów funduszu jest lokowane w akcje. Max 50% aktywów jest inwestowane w spółki nie wchodzące w skład indeksu mWIG40, max. 25% aktywów mogą stanowić akcje spółek z indeksu WIG20. Pozostałe środki lokowane są w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz inne dłużne papiery wartościowe. |
Wskaźniki ryzyka
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
0,6097 | dobry |
Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
0,0213 | |
Najlepszy wynik: | 111,20 zł | |
Najgorszy wynik: | 29,82 zł |