GAMMA Globalny Akcyjny (GAMMA FIO)
Deklarowana polityka
Deklarowany benchmark: | fundusz nie posiada benchmarku |
---|---|
Zasięg geograficzny: | b.d. |
Subfundusz lokuje od 70% do 100 % aktywów w akcje oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem inwestują do 100 % aktywów w akcje. Subfundusz stosuje strategię Core satellite, dzielącą portfel na dwie części: pasywną (core), której celem jest zbudowanie ekspozycji na rynek wzorcowy oraz dodatkową (satellite), która ma pozwolić na uzyskanie dodatkowej, atrakcyjnej stopy zwrotu. |
Wskaźniki ryzyka
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
-0,0002 | |
Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
0,0522 | |
Najlepszy wynik: | 144,47 zł | |
Najgorszy wynik: | 85,98 zł |