SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO)
Deklarowana polityka
Deklarowany benchmark: | fundusz nie posiada benchmarku |
---|---|
Zasięg geograficzny: | b.d. |
Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty stanowią nie mniej niż 60% aktywów funduszu, zaś łączny udział obligacji korporacyjnych i komunalnych nie przekracza 90%. W celu osiągania dodatkowych przychodów fundusz może lokować do 15% aktywów w papiery udziałowe oraz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne oparte o indeksy giełdowe, akcje i kursy walut. Lokaty te mają charakter przejściowy. |
Wskaźniki ryzyka
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
- | |
Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
- | |
Najlepszy wynik: | 108,92 zł | |
Najgorszy wynik: | 96,48 zł |