GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO)
Deklarowana polityka
Deklarowany benchmark: | fundusz nie posiada benchmarku |
---|---|
Zasięg geograficzny: | b.d. |
Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w obligacje oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które inwestują do 100% swoich aktywów w obligacje. Aktywa inwestowane są zarówno w fundusze obligacji skarbowych jak i obligacji korporacyjnych. Fundusze źródłowe dokonują inwestycji zarówno na rynkach rozwiniętych (m.in. Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, Japonia), jak i na rynkach rozwijających się (np. Brazylia, Meksyk, Turcja). Modelowo w portfelu funduszu znajdują się tytuły uczestnictwa 6 funduszy zagranicznych. |
Wskaźniki ryzyka
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
- | |
Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
- | |
Najlepszy wynik: | 112,62 zł | |
Najgorszy wynik: | 97,40 zł |