pb.pl

Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 40% WIG + 25% BIST 100 + 15% ATX + 7,5% BUX + 7,5% PX + 5% WIBID O/N
Zasięg geograficzny: b.d.
Min. 66% aktywów fundusz lokuje w instrumenty udziałowe (akcje) wyemitowane przez podmioty z Polski, Austrii, Czech, Słowacji, Kazachstanu, Macedonii, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Łotwy, Litwy, Estonii, Turcji, Chorwacji, Rosji, Ukrainy, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny. Do 34% aktywów może być lokowane w analogiczne instrumenty emitowane przez podmioty z innych niż wymienione Państw. Do 34% aktywów może być inwestowana w instrumenty dłużne.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,2382
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0349
Najlepszy wynik: 108,16 zł
Najgorszy wynik: 44,07 zł