pb.pl

Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 45% mWIG40 + 45% sWIG80 + 10% WIBID 6M, pomniejszone o opłatę za zarządzanie
Zasięg geograficzny: b.d.
Od 60 do 100% aktywów subfunduszu inwestowane jest w instrumenty finansowe o charakterze akcyjnym, przy czym znaczącą część portfela akcyjnego subfunduszu będą stanowiły spółki o małej i średniej kapitalizacji. Część aktywów, która nie będzie ulokowana w instrumentach o charakterze akcyjnym, subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0,0001
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,0251
Najlepszy wynik: 136,42 zł
Najgorszy wynik: 42,24 zł