pb.pl

Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) (d. Optimum Gotówkowy)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% Bloomberg Poland Local Sovereign Index 1 to 5 Year, pomniejszone o koszty zarządzania
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz dokonuje lokat głównie w dłużne papiery wartościowe, które stanowią do 100% wartości aktywów, przy czym dłużne papiery krótkoterminowe (o terminie wykupu do jednego roku), stanowią co najmniej 50% wartości aktywów funduszu. Udział dłużnych papierów emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, lokat bankowych i środków pieniężnych wynosi co najmniej 60% wartości aktywów.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0,0001
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,4267
Najlepszy wynik: 10,30 zł
Najgorszy wynik: 9,63 zł