Tematy
Fundusz dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych. Stosuje politykę aktywnego zarządzania i zmiennej alokacji, która zakłada że stopień zaangażowania w poszczególne kategorie lokat będzie zmienny: papiery wartościowe do 100% aktywów, instrumenty rynku pieniężnego do 70%. Stosuje strategię long/short - zajmuje zarówno pozycje długie, jak i krótkie w instrumentach o charakterze akcyjnym oraz w instrumentach pochodnych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,0943% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 213,94 | 0,00% | +0,03% |
7D | 213,94 | 0,00% | -0,21% |
1M | 209,29 | +2,22% | +0,14% |
3M | 187,12 | +14,33% | +0,11% |
6M | 168,62 | +26,88% | +2,66% |
1R | 183,41 | +16,65% | +3,52% |
3L | 162,65 | +31,53% | +5,49% |
YTD | 187,12 | +14,33% | +0,90% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 16,99 | +32,01% |
Total FIZ Total FIZ | 453,99 | +28,11% |
Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 530,93 | +26,44% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 93,16 | +25,50% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 503,20 | +23,40% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 131,85 | +22,87% |
QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 958,80 | +22,05% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 92,74 | +21,88% |