pb.pl

Open Finance Obligacji (Open Finance FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% FTSE Polish Government Bond Index 1-3 Yr
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu dłuższym niż rok, a także instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne i depozyty. Udział wymienionych kategorii lokat w aktywach funduszu wynosi nie mniej niż 70%. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,0588
Najlepszy wynik: 114,64 zł
Najgorszy wynik: 100,21 zł