pb.pl

Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: stała stopa odniesienia równa 0%
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat posiadanych w portfelu oraz dużą zmiennością ich rodzajów. Każda z wymienionych kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu: akcje, warranty, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje, tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne i depozyty bankowe

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0,0002
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,3158
Najlepszy wynik: 112,20 zł
Najgorszy wynik: 78,93 zł