pb.pl

PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% S&P 500
Zasięg geograficzny: b.d.
Nie mniej niż 60% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe dopuszczone do obrotu w Stanach Zjednoczonych oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których główną kategorię lokat stanowią wymienione instrumenty finansowe.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,2529
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,1964
Najlepszy wynik: 127,71 zł
Najgorszy wynik: 86,02 zł