pb.pl

Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 65% MSCI Europe + 15% MSCI Europe Value + 15% MSCI Europe Small Cap + 5% ICE BofAML Euro Currency 3-Month Deposit Bid Rate Constant Maturity Index
Zasięg geograficzny: b.d.
Minimum 70% aktywów funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania o charakterze akcyjnym, które inwestują swoje aktywa głównie w spółki, których siedziba znajduje się w Europie lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Europie. Do 30% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0209
Najlepszy wynik: 12,91 €
Najgorszy wynik: 4,90 €