pb.pl

Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 55% WIG + 33,8% FTSE Poland Government Bond Index + 11,2% WIBID
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz lokuje swoje aktywa zarówno w wierzycielskie papiery wartościowe jak i w akcje. Całkowita wartość lokat w wierzycielskie papiery wartościowe nie może być mniejsza niż 30% wartości aktywów, całkowita wartość lokat w akcje nie może być większa niż 70% wartości aktywów funduszu. Część aktywów Funduszu stanowią depozyty bankowe.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,001
Najlepszy wynik: 217,21 zł
Najgorszy wynik: 10,00 zł