pb.pl

Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 65% Thomson Reuters Core Commodity CRB Index + 10% NYSE Arca Gold Miners Index + 20% MSCI World Energy Index + 5% WIBID
Zasięg geograficzny: b.d.
Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Amundi Funds II Commodity Alpha, do 50% w Amundi S.F. - EUR Commodities, do 50% w Amundi Austria - Gold Stock oraz do 50% w Amundi Austria - Energy Stock. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Amundi Funds, Amundi S.F. oraz Amundi Austria. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 10,04 zł
Najgorszy wynik: 5,04 zł