pb.pl

Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 30% MSCI Europe Index + 65% ICE BofA ML Euro HY Index + 5% WIBID
Zasięg geograficzny: b.d.
Od 40 do 60% aktywów lokowane jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Europie. Aktywa inwestowane są również w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym. Pozostałą część aktywów funduszu mogą stanowić depozyty bankowe, dłużne papiery skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 12,56 zł
Najgorszy wynik: 9,97 zł