pb.pl

Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz stosuje strategię absolutnej stopy zwrotu, a jednocześnie strategię zabezpieczającą. Dąży do zachowania wartości jednostki na poziomie co najmniej 90% jej maksymalnej dotychczasowej wartości. W tym celu zmienia proporcje pomiędzy częścią aktywną oraz częścią pasywną portfela, przy czym w zależności od sytuacji każda z nich może stanowić do 100% aktywów. Część aktywną stanowią przede wszystkim tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy absolutnej stopy zwrotu.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 10,50 zł
Najgorszy wynik: 9,77 zł