pb.pl

PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBID 1M
Zasięg geograficzny: b.d.
Główne kategorie lokat Funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich zakupu przez Fundusz nie dłuższym niż rok. Obie grupy lokat stanowią łącznie nie mniej niż 75% aktywów funduszu.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
1,5062 wyjątkowo dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,2857
Najlepszy wynik: 79,90 zł
Najgorszy wynik: 50,13 zł