pb.pl

PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBID 1M
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz dłużny nastawiony na ochronę wartości jednostki uczestnictwa. Dąży do tego, aby wartość jednostki na ostatni dzień wyceny każdego roku kalendarzowego nie była niższa niż jej wartość na ostatni dzień wyceny poprzedniego roku kalendarzowego. W tym celu fundusz inwestuje głównie w krótkoterminowe obligacje i bony skarbowe emitowane w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Udział dłużnych papierów emitowanych przez przedsiębiorstwa stanowi nie więcej niż 30% aktywów.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 66,38 zł
Najgorszy wynik: 64,20 zł