pb.pl

SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Nie więcej niż 40% aktywów subfunduszu mogą stanowić akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP lub w państwie członkowskim UE. Pozostała część środków będzie lokowana w obligacje skarbowe. Subfundusz prowadzi politykę zmiennej alokacji, co oznacza, że proporcja udziału instrumentów dłużnych oraz akcji mogą ulegać dużym zmianom. Udział lokat bankowych ograniczany jest do minimum wynikającego z zaspokojenia bieżących zobowiązań funduszu.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0,0001
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,2192
Najlepszy wynik: 144,85 zł
Najgorszy wynik: 100,50 zł