pb.pl

Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 70% WIG20 + 30% WIBID 3M, pomniejszone o stałą opłatę za zarządzanie
Zasięg geograficzny: b.d.
Od 50% do 95% aktywów funduszu będzie lokowane w jednostki uczestnictwa innych funduszy zaklasyfikowanych do grupy akcyjnych (66% udział akcji w aktywach lub 75% udział tej kategorii w benchmarku). Kolejne 25% aktywów stanowią jednostki uczestnictwa funduszy z innych kategorii, w tym dłużne i rynku pieniężnego. Nie więcej niż 25% środków lokowane jest bezpośrednio na rynku akcji, a dopełnienie portfela stanowią papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,9518 bradzo dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,1362
Najlepszy wynik: 212,96 zł
Najgorszy wynik: 80,98 zł