Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO)
Deklarowana polityka
Deklarowany benchmark: | 100% WIBID 3M |
---|---|
Zasięg geograficzny: | b.d. |
Aktywa funduszu lokowane są w papiery wierzycielskie i instrumenty rynku pieniężnego, przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych inwestycji. Fundusz jest zorientowany głównie na nabywanie obligacji emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, bonów skarbowych, obligacji przedsiębiorstw, obligacji banków, certyfikatów depozytowych i listów zastawnych. Udział tych papierów w Funduszu nie może być niższy niż 80%. |
Wskaźniki ryzyka
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
0,2704 | |
Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
-0,0145 | |
Najlepszy wynik: | 31,72 zł | |
Najgorszy wynik: | 17,21 zł |