Baltic Zrównoważony (Baltic SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 50% WIG + 50% (stopa referencyjna NBP + 100 bps)
Zasięg geograficzny: b.d.
Od 30% do 70% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe, w szczególności akcje dopuszczone do obrotu na rynku polskim lub w państwie członkowskim, a także prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Od 25% do 70% lokat stanowią dłużne papiery wartościowe, przy czym instrumenty dłużne przedsiębiorstw nie mogą przekraczać 40% aktywów. Lokaty zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 50% aktywów.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 120,29 zł
Najgorszy wynik: 93,09 zł