Baltic Makro Obligacji B (Baltic SFIO)
Deklarowana polityka
Deklarowany benchmark: | 100% (stopa referencyjna NBP + 25 pb), pomniejszone o koszty stałe funduszu |
---|---|
Zasięg geograficzny: | b.d. |
Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, fundusze dłużne, a także w depozyty. Papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa mogą stanowić do 50% aktywów. Również do 50% może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych. Fundusz nie może dokonywać lokat w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem konwersji długu. |
Wskaźniki ryzyka
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
- | |
Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
- | |
Najlepszy wynik: | 98,86 zł | |
Najgorszy wynik: | 85,81 zł |