BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 55% TBSP Index + 30% WIG20 + 15% WIBID O/N
Zasięg geograficzny: b.d.
Od 10 do 40% aktywów funduszu stanowią akcje, kwity depozytowe oraz inne papiery udziałowe. Nie mniej niż 30% środków lokowane jest w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, a na kolejne 50% aktywów składają się instrumenty dłużne tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Inwestycje zagraniczne mogą stanowić nawet 100% zarządzanych środków z tym, że wartość papierów denominowanych w walutach nie może przekroczyć 50% aktywów.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,2127
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,1085
Najlepszy wynik: 165,94 zł
Najgorszy wynik: 95,27 zł