NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBOR 1Y + 4%
Zasięg geograficzny: b.d.
Cel inwestycyjny realizowany jest poprzez zastosowanie elastycznego podejścia inwestycyjnego, polegającego na lokowaniu do 100 % aktywów w jednostki oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy. Fundusz inwestuje środki również bezpośrednio w udziałowe i dłużne papiery wartościowe oraz depozyty. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy instrumenty akcyjne i instrumenty dłużne oraz możliwą zmiennością rodzajów posiadanych lokat.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 115,70 zł
Najgorszy wynik: 94,87 zł