Fundusz przy dokonywaniu lokat stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Dąży do wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizuje cel inwestycyjny poprzez zastosowanie elastycznego podejścia inwestycyjnego polegającego na inwestowaniu aktywów w różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników posiadanych w portfelu. Elastyczność procesu inwestycyjnego ma na celu dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i dążenie do osiągania, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych, stopy zwrotu z inwestycji przekraczającej w pełnym cyklu inwestycyjnym (tj. 3 do 5 lat) średniorocznie 1-roczną stopę WIBOR powiększoną o 4 punkty proc., w ramach uprzednio zdefiniowanego dopuszczalnego poziomu ryzyka. Udział poszczególnych kategorii lokat w portfelu będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić od 0% do 100% wartości aktywów funduszu, instrumenty udziałowe (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne) od 0% do 80%. Fundusz może inwestować zgromadzone aktywa w inne instrumenty finansowe określone w prospekcie informacyjnym, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Ekspozycja netto Funduszu na instrumenty udziałowe stanowić będzie nie mniej niż -20% wartości aktywów i nie więcej niż 50% wartości aktywów. Negatywna ekspozycja na instrumenty udziałowe może być osiągana poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych, stosowanie krótkiej sprzedaży oraz lokowanie aktywów w inne fundusze. Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku WIBOR1Y+4%, ale dopuszczalny jest uznaniowy wybór poszczególnych inwestycji Funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 122,13 | +0,42% | 0,00% |
7D | 123,04 | -0,33% | -0,31% |
1M | 120,28 | +1,69% | +0,19% |
3M | 116,77 | +5,42% | +0,14% |
6M | 111,90 | +8,42% | +2,51% |
1R | 107,85 | +14,28% | +3,48% |
3L | 99,95 | +22,73% | +5,42% |
YTD | 115,74 | +5,61% | +0,87% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 16,99 | +32,01% |
Total FIZ Total FIZ | 453,99 | +28,11% |
Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 530,93 | +26,44% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 93,16 | +25,50% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 503,20 | +23,40% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 131,85 | +22,87% |
QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 958,80 | +22,05% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 92,74 | +21,88% |