Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBID 6M + 1%
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Takie lokaty stanowią od 66% do 100% aktywów funduszu, z czego do 20% inwestowane jest w papiery, których emitenci posiadają rating długoterminowy na poziomie inwestycyjnym lub które są emitowane, gwarantowane lub poręczane przez podmioty z takim ratingiem. Do 34% aktywów mogą stanowić obligacje jednostek samorządu terytorialnego, jednostki, tytuły lub certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,2768
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,4213
Najlepszy wynik: 111,00 zł
Najgorszy wynik: 100,01 zł