PZU SFIO Dłużny
Deklarowana polityka
Deklarowany benchmark: | fundusz nie posiada benchmarku |
---|---|
Zasięg geograficzny: | b.d. |
Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Pozostałe środki mogą być inwestowane w dłużne papiery wartościowe, emitowane, gwarantowane lub poręczane przez rządy i banki centralne państw członkowskich UE, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności, depozyty bankowe oraz instrumenty pochodne. |
Wskaźniki ryzyka
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
0,3449 | |
Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
0,0370 | |
Najlepszy wynik: | 1 299,82 zł | |
Najgorszy wynik: | 1 000,36 zł |