Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBID 6M + 25 pb, pomniejszone o koszty zarządzania
Zasięg geograficzny: b.d.
Od 60% do 100% wartości aktywów funduszu stanowią papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje emitowane lub gwarantowane przez państwa należące do OECD. Ponadto fundusz może lokować m.in. w wierzytelności pieniężne, listy zastawne oraz nabywać jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,3063
Najlepszy wynik: 208,21 zł
Najgorszy wynik: 151,82 zł