pb.pl

Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBOR 12M + 0,5%
Zasięg geograficzny: b.d.
Co najmniej 30% aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, dla których termin zapadalności przypada za nie dłużej niż trzy miesiące. Pozostałymi lokatami są przede wszystkim krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe. Obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią co najmniej 50% aktywów. Fundusz może inwestować do 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,2426
Najlepszy wynik: 107,20 zł
Najgorszy wynik: 100,01 zł