pb.pl

Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 65% Treasury Bond Spot Poland Index + 35% WIG
Zasięg geograficzny: b.d.
Głównym składnikiem lokat funduszu są instrumenty dłużne, w tym w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Do 25% aktywów może być lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Zaangażowanie funduszu w akcje wynosi od 20% do 40% - przede wszystkim są to akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 144,59 zł
Najgorszy wynik: 133,42 zł