pb.pl

PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% Treasury Bond Spot Poland
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną jako tzw. fundusz indeksowy - dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu indeksu Treasury Bond Spot Poland. Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty dłużne oraz instrumenty pochodne oparte na papierach dłużnych lub dłużnych indeksach giełdowych. Ekspozycja na wymienione lokaty może być również uzyskiwana poprzez jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 100,01 zł
Najgorszy wynik: 99,98 zł