pb.pl

Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBID 6M, pomniejszone o koszty zarządzania
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w krótkoterminowe papiery dłużne (o terminie wykupu do 1 roku) i inne instrumenty finansowe o zbliżonym poziomie ryzyka. Do 100% aktywów fundusz może lokować w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,0823
Najlepszy wynik: 143,41 zł
Najgorszy wynik: 100,05 zł